المتوسط المتحرك يعتبر أحد المؤشرات الفنية التي يتم استخدامها من قبل المستثمرين والتجار، وفي التمويل، فإن المتوسط المتحرك (MA) هو عبارة عن مؤشر سهم يستخدم بشكل شائع في التحليل الفني، ويكون السبب في حساب المتوسط المتحرك للسهم هو المساعدة في تسهيل بيانات السعر من خلال إنشاء متوسط سعر محدث بشكل مستمر.
عن طريق حساب المتوسط المتحرك، يتم تخفيف آثار التقلبات العشوائية قصيرة الأجل على سعر السهم خلال إطار زمني محدد، كما أن هذا المتوسط يقوم بإجمالي نقاط البيانات لأي ضمان مالي ثم يقسم الإجمالي على عدد نقاط البيانات خلال فترة زمنية محددة من أجل الوصول إلى المتوسط.
يشار إليه باسم المتوسط المتحرك بسبب إعادة حسابه بشكل مستمر استناداً إلى أحدث بيانات الأسعار، حيث إن المحلل يستخدم المتوسط المتحرك من أجل تحديد الدعم والمقاومة عن طريق تقييم تحركات أسعار الأصل. كما يوضح هذا المؤشر حركة السعر السابقة للأوراق المالية التي يستخدمها المتداولون من أجل تحديد الاتجاه المحتمل لسعر الأصل، كذلك يعتبر المتوسط عبارة عن مؤشر متأخر كونه يتتبع حركة السعر لأي أصل أساسي لإنتاج إشارة أو من أجل إظهار اتجاه السعر لأي سهم.
ما هو المتوسط المتحرك (MA)؟
من الممكن أن تحدث المؤشرات الفنية فرقاً كبيراً أثناء الاستثمار والتداول. المتوسط المتحرك هو مؤشر فني يستخدمه المتداولون من أجل تحديد الاتجاهات المشتركة والناشئة في الأسواق. وهو عبارة عن صيغة رياضية تستخدم للعثور على المتوسطات باستخدام البيانات من أجل العثور على الاتجاهات وتخفيف حركة السعر عن طريق تصفية الضجيج أو الضوضاء الناتجة عن التقلبات العشوائية.
إقرا أيضاً: تعلم.. كيف تحمي نفسك من الخسارة غير الدائمة
في تحليل سوق الأوراق المالية، يتم استخدام المتوسط المتحرك (MA) لمدة 50 أو 200 يوم بشكل شائع من أجل معرفة الاتجاهات في سوق الأسهم وكذلك الإشارة إلى الاتجاه الذي تتجه إليه الأسهم. كما يتم استخدام هذا المتوسط في الاستثمار كأداة بسيطة للتحليل الفني والتي تساعد في تحديد بيانات الأسعار عن طريق تخصيص متوسط السعر. هناك الكثير من المزايا لإستخدام المتوسط المتحرك في التداول والتي يمكن تخصيصها لأي إطار زمني.
اعتماداً على المعلومات والبيانات التي تريد اكتشافها، فيوجد هناك أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة لاستخدامها، حيث يمكن استخدام المتوسط المتحرك من أجل توفير الدعم في الاتجاه الصعودي، وكذلك يمكن أن يعمل المتوسط كأساس رئيسي أو “دعم”، أما في الاتجاه الهبوطي، فمن الممكن أن يعمل المتوسط المتحرك كمقاومة.
أهمية استخدام المتوسط المتحرك
يساعد المتوسط المتحرك في تقليل مقدار الضجيج والضوضاء على مخطط الأسعار، يمكنك النظر إلى اتجاه المتوسط المتحرك من أجل الحصول على فكرة أساسية عن الاتجاه الذي يتحرك فيه السعر. من الممكن أن يعمل المتوسط المتحرك أيضاً كمقاومة أو دعم.
في الاتجاه الصعودي، من الممكن أن يكون المتوسط المتحرك لمدة 50 أو 100 أو 200 يوم بمثابة مستوى دعم، ونظراً لكون المتوسط يعمل مثل الأرضية أو الدعم فسوف يرتد السعر عنه. أما في الاتجاه الهابط، من الممكن أن يعمل المتوسط المتحرك كمقاومة مثل السقف، يصل السعر إلى المستوى ثم يبدأ في الانخفاض مرة ثانية.
لكن بشكل عام، لن يحترم السعر المتوسط المتحرك دائماً بهذه الطريقة، حيث من الممكن أن يمر السعر عن طريقه بشكل طفيف أو يتوقف وينعكس قبل الوصول إليه. كدليل عام، في حال كان السعر أعلى من المتوسط المتحرك، سوف يكون الاتجاه صعودياً. أما في حال كان السعر أقل من المتوسط المتحرك، فإن الاتجاه يكون هبوطياً. مع هذا، يمكن أن يكون للمتوسط المتحرك أنواع وأطوال مختلفة، لذا، من الممكن أن يشير أحد تلك المتوسطات إلى اتجاه صعودي بينما يشير متوسط ثاني إلى اتجاه هبوطي.
ما هي أهم أنواع المتوسطات المتحركة؟
هناك 5 أنواع من المتوسطات المتحركة التي يستخدمها المتداولون أثناء عملية التداول:
المتوسط المتحرك البسيط SMA
إن هذا النوع من المتوسطات هو أبسط متوسط متحرك يمكن الحصول عليه من خلال إضافة أحدث مجموعة من نقاط البيانات ثم قسمة الإجمالي على عدد الفترات الزمنية، كما أنه عبارة عن مؤشر متأخر نظراً لكونه يعتمد على بيانات الأسعار السابقة لفترة محددة والتي يمكن حسابها لأنواع مختلفة من الأسعار مثل السعر المنخفض والمرتفع والمفتوح والمغلق.
يتم حساب المتوسط المتحرك البسيط من خلال أخذ المتوسط الحسابي لمجموعة محددة من القيم خلال فترة زمنية محددة، ليتم بعد ذلك جمع مجموعة من أسعار الأسهم أو الأرقام معاً ثم تقسيمها على عدد الأسعار في المجموعة.
في الأسواق المالية، فإن المحللين والمتداولين يستخدمون المتوسط المتحرك البسيط من أجل تحديد إشارات الشراء والبيع للأوراق المالية، حيث يساعد هذا النوع من المتوسطات المتحركة على تحديد أسعار المقاومة والدعم من أجل الحصول على إشارات حول مكان الخروج أو الدخول من الصفقة، وعند إنشاء متوسط SMA، يجب على المتداولين أولاً حساب هذا المتوسط عن طريق إضافة الأسعار خلال فترة معينة وقسمة الإجمالي على إجمالي عدد الفترات الزمنية، ثم بعد ذلك يتم رسم المعلومات على رسم بياني.
إقرا أيضاً: ما هو الطلب المحدد وكيف تتم عمليات الشراء والمبيع وأنت نائم؟
المتوسط المتحرك الأسي EMA
إن النوع الثاني من أنواع المتوسطات المتحركة المستخدمة في التداول هو المتوسط المتحرك الأسي EMA، والذي يعطي وزناً أكبر لأحدث نقاط السعر لجعلها أكثر استجابة لنقاط البيانات الحديثة. يميل هذا النوع من المتوسطات المتحركة إلى أن يكون أكثر استجابة لتغيرات الأسعار الأخيرة، بالمقارنة مع المتوسط المتحرك البسيط الذي يطبّق وزناً متساوياً على كافة تغيرات الأسعار في فترة معينة.
إذ يعطي المتوسط المتحرك الأسي وزناً أكبر للأسعار الحديثة في محاولة لجعلها أكثر استجابة للمعلومات الحديثة والجديدة. حتى تتمكن من حساب المتوسط المتحرك الأسي EMA، يجب عليك أن تقوم في البداية بحساب المتوسط المتحرك البسيط SMA خلال فترة زمنية محددة، وبعدها يجب أن تقوم بحساب المضاعف الخاص بوزن المتوسط المتحرك الأسي EMA والذي يعرف باسم عامل التجانس.
المتوسط المتحرك المرجح WMA
إن المتوسط المتحرك المرجح هو نوع آخر من المتوسطات المتحركة التي يستخدمها المتداولون من أجل توليد اتجاه التجارة والتداول وكذلك اتخاذ قرار البيع أو الشراء، كما أن هذا المتوسط يعطي ترجيحاً أكبر لنقاط البيانات الحديثة وترجيحاً أقل لنقاط البيانات السابقة، حيث يتم حسابه بضرب كل نقطة في مجموعة البيانات عن طريق عامل ترجيح.
عادة ما يستخدم المتداولون المتوسط المرجح من أجل توليد إشارات التداول. على سبيل المثال، عندما تكون الأسعار أعلى من المتوسط المتحرك المرجح، فإن ذلك يشير إلى أن الاتجاه هو اتجاه صعودي، أما في حال كانت الأسعار أقل من الحركة المرجحة، فإن ذلك يشير إلى الاتجاه الهبوطي.
المتوسط المتحرك الأسي المزدوج DEMA
يعتبر هذا النوع من المتوسطات المتحركة إصدار محسن من المتوسط المتحرك الأسي العادي EMA خاصة أنه يخصص وزناً أكبر لأحدث نقاط البيانات. كما أنه يقلل من نتائج التأخر ويكون أكثر استجابة، الأمر الذي يساعد المتداولين على المدى القصير في اكتشاف انعكاسات الاتجاه بسرعة كبيرة.
المتوسط المتحرك الأسي الثلاثي TEMA
إن المتوسط المتحرك الأسي الثلاثي يقلل من تأخر المتوسطات المتحركة الأسية وتجعلها أكثر استجابة للأسعار، بعد أن تم تطوير المتوسط المتحرك DEMA، في عام 1994، أنشأ ولوي هذا المتوسط TEMA. تماماً مثل سابقه المتوسط المتحرك الأسي المزدوج، يقلل المتوسط المتحرك الأسي الثلاثي فرق التأخير بين قيم المتوسط المتحرك الأسي المختلفة.
يكون الفرق الأساسي بين DEMA و TEMA هو أن صيغة المتوسط المتحرك الأسي الثلاثي تستخدم EMA ثلاثي بالإضافة إلى الفردي والمزدوج المستخدم في DEMA.
